Breit gestreutes ETF Portfolio mit klarem Aktienfokus und ausgewogenem Chancen Risiko Verhältnis
Risikoprofil
- Sicher Spekulativ
Das Risikoprofil, abgeleitet aus vergangenen Marktschwankungen, zeigt das Risiko, dem das Portfolio ausgesetzt bist. Diese Bewertung hilft dabei, Deine Investitionen mit Deinen finanziellen Zielen und Deiner Risikobereitschaft in Einklang zu bringen.
Diversifikationsprofil
- Fokussiert Diversifiziert
Das Diversifikationsprofil bewertet die Verteilung von Anlagen über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Branchen. Diese Bewertung hilft dabei, Risiken zu reduzieren, Renditen zu maximieren und eine Überkonzentration in einem einzelnen Bereich zu vermeiden.
Für welchen Anlegertyp dieses Portfolio geeignet ist
Ausgewogene Anleger
Dieses Setup passt zu einer Person mit mittlerer bis leicht erhöhter Risikotoleranz die Wert auf Klarheit und Einfachheit legt. Im Vordergrund stehen Vermögensaufbau und langfristige Ziele wie finanzielle Freiheit Altersvorsorge oder die Option früher beruflich flexibler zu werden. Der Anlagehorizont sollte mindestens zehn bis fünfzehn Jahre betragen damit Marktphasen mit starken Schwankungen entspannt ausgesessen werden können. Kurzfristige Wertschwankungen werden akzeptiert solange der langfristige Wachstumspfad stimmt. Eine stabile Einkommenssituation und ein separater Notgroschen sind wichtig damit in Krisen kein Verkaufsdruck entsteht. Psychologisch passt dieses Profil zu jemandem der rational an Zahlen herangeht aber trotzdem ein ruhiges Sicherheitsgefühl schätzt.
Positionen
-
Amundi Prime Global UCITS ETF Acc EUR
F50A - IE0009DRDY20 60,00% -
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF C EUR
LYP6 - LU0908500753 20,00% -
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)
PRAM - LU2300295123 20,00%
Dieses Portfolio besteht zu 100 Prozent aus Aktien ETFs und setzt mit 60 Prozent Schwerpunkt auf einen weltweiten Basisbaustein. Ergänzt wird das Ganze durch 20 Prozent breiten Europa Schwerpunkt und 20 Prozent Schwellenländer Anteil. Für ein ausgewogenes Profil ist das eine mutige aber strukturierte Ausrichtung mit deutlich mehr Renditechance als ein klassisches Mischportfolio mit Anleihen. Solch ein Aufbau ist relevant weil er Wachstum in den Vordergrund stellt und Schwankungen bewusst in Kauf nimmt. Wer Stabilität im Alltag will kann parallel einen separaten Sicherheitsbaustein halten statt diese Struktur komplett zu verändern.
Wachstum
Die historische Wertentwicklung mit einer jährlichen Durchschnittsrendite (CAGR) von rund 10,5 Prozent ist für ein reines Aktien ETF Setup sehr solide und liegt nahe typischen Weltmarkt Renditen. Eine maximale Rückgangsphase von knapp 20 Prozent zeigt dabei eine vergleichsweise moderate Schwankungsbreite für 100 Prozent Aktien. Die Information dass nur wenige Tage den Großteil der Rendite ausmachen unterstreicht wie riskant Market Timing sein kann. Historische Daten sind aber immer nur eine Rückspiegel Perspektive. Kurse können über Jahre schlechter laufen als in der Vergangenheit. Darum lohnt es sich den Anlagehorizont wirklich langfristig zu planen und nicht auf kurzfristige Muster zu vertrauen.
Prognose
Die Monte Carlo Analyse nutzt viele zufällige Kurspfade auf Basis historischer Schwankungen um mögliche Zukunftsverläufe zu simulieren. So entsteht keine Vorhersage im Sinne einer Prognose sondern eine Bandbreite denkbarer Szenarien. In Deinem Fall zeigt die Spanne vom 5 bis zum Median Szenario dass Verluste über lange Zeiträume zwar möglich aber eher selten waren während der Durchschnitt nahe 10 Prozent pro Jahr liegt. Wichtig ist zu verstehen dass solche Simulationen nur mit Vergangenheitsdaten arbeiten. Brüche wie geopolitische Schocks oder völlig neue Zinsregime werden oft unterschätzt. Sinnvoll ist daher eher die Robustheit der Struktur als die exakte Zahl im Ergebnis zu betrachten.
Anlageklassen
- Aktien 100%
- Sonstige 0%
- Keine Daten 0%
Mit 100 Prozent Aktien ist die Streuung über Anlageklassen sehr fokussiert. Das erhöht auf der einen Seite die Wachstumschancen im Vergleich zu Portfolios die Anleihen oder Tagesgeld beinhalten. Auf der anderen Seite steigen damit unvermeidlich die Schwankungen bei Börsenkorrekturen. Für einen ausgewogenen Risikotyp ist diese Konstruktion eher am oberen Ende der Risikospanne angesiedelt auch wenn die globale Streuung vieles abfedert. Diese klare Aktienlastigkeit ist gut wenn ein langer Zeithorizont besteht und Zwischenbewegungen mental ausgehalten werden. Wer sich mit einem Profil mittlerer Risikoklasse wohler fühlt kann außerhalb dieses Depots Puffer wie Cash Rücklagen oder sicherere Bausteine separat halten um Gesamtstress zu reduzieren.
Branchen
- Technologie 24%
- Finanzen 19%
- Industriegüter 12%
- Zyklische Konsumgüter 10%
- Gesundheitswesen 9%
- Telekommunikation 8%
- Basiskonsumgüter 6%
- Grundstoffe 4%
- Energie 4%
- Versorgungsunternehmen 3%
- Immobilien 2%
Die Sektorstruktur ist breit verteilt mit spürbaren Schwerpunkten in Technologie Finanzwerten und Industriewerten. Das ähnelt stark vielen globalen Indizes und ist damit gut im Einklang mit gängigen Benchmarks. Ein hoher Tech Anteil bringt üblicherweise höhere Wachstumschancen aber auch stärkere Schwankungen insbesondere in Phasen steigender Zinsen oder Regulierungsdebatten. Positiv ist dass defensive Bereiche wie Basiskonsum und Gesundheitswesen ebenfalls signifikant vertreten sind was Einbrüche teilweise abfedern kann. Diese Sektor Mischung ist insgesamt gut balanciert und signalisiert einen gesunden Mix aus Wachstum und Stabilität ohne starke Einzelwetten auf bestimmte Themen. Das stärkt die Langfrist Robustheit des Portfolios.
Regionen
- Nordamerika 45%
- Europa 29%
- Asien Schwellenländer 10%
- Asien 7%
- Japan 4%
- Afrika/Mittlerer Osten 2%
- Lateinamerika 1%
- Australasia 1%
- Europa Schwellenländer 0%
Geografisch ist das Portfolio stark am globalen Marktgewicht orientiert mit einem Schwerpunkt auf Nordamerika und einem soliden Anteil an Europa und Asien. Das kommt typischen Weltindizes sehr nahe und ist ein gutes Zeichen für breite Streuung. Eine deutliche Beteiligung an Schwellenländern bringt zusätzliche Wachstumsfantasie aber auch politische und währungsbedingte Risiken. Gerade diese Mischung aus entwickelten Märkten und Emerging Markets passt sehr gut zu einer langfristigen Strategie die vom globalen Produktivitätswachstum profitieren möchte. Untergewichtungen einzelner Regionen wie Lateinamerika oder Afrika sind eher marktgetrieben und kein strukturelles Problem solange der Kern breit bleibt. Insgesamt entspricht diese Aufteilung modernen Diversifikationsstandards.
Marktkapitalisierung
- Sehr groß 50%
- Groß 35%
- Mittel 14%
- Klein 0%
- Mikro 0%
Die Gewichtung liegt deutlich auf sehr großen und großen Unternehmen während mittlere Größen ebenfalls sinnvoll vertreten sind. Das entspricht der Logik marktgewichteter Indizes in denen Mega Caps naturgemäß dominieren. Diese Struktur bietet meist höhere Stabilität als ein starker Fokus auf kleine Firmen weil etablierte Konzerne oft krisenresistenter sind. Gleichzeitig können Mid Caps zusätzliche Wachstumsimpulse liefern. Das Fehlen von Klein und Micro Caps reduziert zwar etwas die mögliche Überrendite aber auch die Schwankungsintensität. Für einen ausgeglichenen Risikotyp ist diese Marktkapitalisierungs Mischung sehr passend und spiegelt die globale Wirtschaftsstruktur realistisch wider statt auf spekulative Nischen zu setzen.
Laufende Produktkosten
- Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF C EUR 0,07%
- Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) 0,10%
- Gewichtete Gesamtkosten (pro Jahr) 0,03%
Die laufenden Kosten der eingesetzten ETFs sind außerordentlich niedrig und liegen deutlich unter vielen aktiv gemanagten Fonds. Eine Gesamtkostenquote in diesem Bereich ist ein echter Wettbewerbsvorteil denn jeder gesparte Prozentpunkt bleibt dauerhaft im Depot und arbeitet über Jahre für das eigene Vermögen. Gerade bei erwarteten Renditen um die 7 bis 10 Prozent pro Jahr kann ein Kostenvorteil von nur 0,5 Prozent langfristig einen fünfstelligen Unterschied ausmachen. Dieses Setup ist hier schon sehr überzeugend aufgestellt. Wichtig bleibt lediglich die Transaktionskosten im Auge zu behalten und unnötig häufige Umschichtungen zu vermeiden damit der Kostenvorteil nicht durch Handel wieder aufgezehrt wird.
Risiko vs. Rendite
Dieser Chart zeigt die Efficient Frontier, berechnet auf Basis deiner aktuellen Positionen mit unterschiedlichen Gewichtungen. Er hebt das beste Verhältnis zwischen Risiko und Rendite hervor, basierend auf historischen Daten. "Effiziente" Portfolios maximieren die Rendite für ein gegebenes Risiko oder minimieren das Risiko für eine gegebene Rendite. Portfolios unterhalb der Kurve sind weniger effizient. Diese Grafik dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
Auf Basis der vorhandenen Bausteine liegt das Portfolio bereits nah an einer effizienten Struktur bei der Rendite und Risiko in einem guten Verhältnis stehen. Die sogenannte effiziente Grenze oder Efficient Frontier beschreibt die Kombination von Gewichtungen die für ein bestimmtes Risiko die höchste erwartete Rendite bietet. Innerhalb eines reinen Aktien Kosmos ist hier wenig zu verbessern da die Mischung aus Welt Europa und Schwellenländern schon sehr marktbreit ist. Feinjustierungen würden eher minimale Verschiebungen im Verhältnis Kernmarkt zu Schwellenländern betreffen. Effizienz bedeutet dabei nicht maximale Streuung über alle denkbaren Anlageklassen sondern das bestmögliche Chancen Risiko Verhältnis aus genau diesen vorhandenen ETFs.
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